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도서 금융공학. 1 = Elements of financial engineering
- ㆍ저자사항 최병선 지음
- ㆍ발행사항 서울 : 世經社, 2009
- ㆍ형태사항 753 p. : 도표 ; 29 cm + 전자 광디스크 (CD-ROM) 1매
- ㆍ총서사항 IM&F 시리즈 ; 11
- ㆍISBN 9788971270967(1 )
- ㆍ주제어/키워드 금융공학 ELEMENTS FINANCIAL ENGINEERING IMF
- ㆍ소장도서관 갈말도서관
소장정보
상세정보
실천적 접근법을 통해서 금융파생상품론에 대한 이해를 돕는 계산재무론 교재. 이 책은 계산재무론의 필요성을 시작으로 금융파생상품의 가치평가, 계산재무기법들, 나무모형을 사용한 가치평가, 편미분방정식을 사용한 가치평가, 몬테카를로법을 사용한 가치평가 등을 차례대로 설명한다. [양장본]
[NAVER 제공]
상세정보
계산재무론 - 최병선 지음 목차
- 머리말
제1장 서론
1. 계산재무론
2. 금융파생상품의 가치평가
3. 계산재무기법들
4. 계산재무기법의 선택
5. 참고문헌
6. 유럽형옵션의 변형
7. 이색옵션
- 참고문헌
제2장 나무모형을 사용한 가치평가
1. 이형나무모형에 따른 옵션의 가치평가
2. 그릭스의 계산
3. 미국형옵션의 가치평가
4. 다중원자산옵션
5. 내재나무
- 참고문헌
제3장 편미분방정식을 사용한 가치평가
1. 편미분방정식 입문
2. 금융파생상품가치가 만족시키는 편미분방정식
3. Black - Scholes 방정식과 열전도방정식
4. 편미분방정식의 해석해
5. 편미분방정식의 양유한차분법
6. 편미분방정식의 수치해
7. 편미분방정식의 양유한차분법
8. 편미분방정식의 음유한차분법
9. 유한차분해의 수렴성
10. 편미분방정식의 Crack-Nicolson법
11. Hopsctch 알고리즘
12. 다중원자산옵션의 유한차분법
13. 미국형옵션과 편미분방정식
14. Barrier 옵션
제4장 몬테카를로법을 사용한 가치평가
1. 몬테카를로법이란 무엇인가?
2. 대수법칙과 중심극한정리
3. 난수열
4. Brown운동의 생성
5. 분산감소법
- 색인
- 저자후기