-
-
도서 VaR과 금융기관의 리스크관리
- ㆍ저자사항 남두우 저
- ㆍ발행사항 서울 : 한경사, 2008
- ㆍ형태사항 150 p. : 도표 ; 23 cm
- ㆍ일반노트 VaR은 "Value at Risk"의 약어임
- ㆍISBN 9788989269656:
- ㆍ주제어/키워드 VAR 금융기관 리스크관리 RISK MANAGEMENT FINANCIAL INSTITUTIONS
- ㆍ소장도서관 갈말도서관
소장정보
상세정보
『VAR과 금융기관의 리스크관리』는 비정규성을 고려하는 VAR 방법론들의 장단점을 비교분석한 것이다. VAR과 리스크관리, VAR 추정 방법, 분포의 두꺼운 꼬리 문제와 VAR, 분위수 VAR 방법론을 차례대로 설명하였다. 특히 기존 추정 방법에 대한 새로운 대안도 검토한다.
[NAVER 제공]
상세정보
VAR과 금융기관의 리스크관리 - 남두우 지음 목차
제1장 VaR과 리스크 관리
제1절 리스크 측정 및 관리
제2절 VaR 방법론 개선의 필요성
참고문헌
제2장 VaR 추정 방법
제1절 리스크의 개념 및 종류
제2절 VaR에 대한 개관
제3절 자본적정성과 VaR
참고문헌
제3장 분포의 두꺼운 꼬리 문제와 VaR
제1절 첨도 및 꼬리지표
제2절 자산수익률 분포의 두꺼운 꼬리
제3절 꼬리가 두꺼운 분포의 모델링
참고문헌
제4장 분위수 VaR 방법론
제1절 g-and-h 분포에 대한 소개
제2절 자산수익률에 대한 시계열자료
제3절 g-and-h 방법에 의한 VaR 추정
참고문헌
부록 히스토그램 및 정규확률도표
참고문헌 종합
찾아보기